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金程教育吳老師助教
2018-03-14 10:44
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一個期權(quán)組合表現(xiàn)出來高度的不友好性 哪些指標(biāo)表現(xiàn)出來不友好性呢?波動率和時間,也就說波動率越大,期權(quán)組合價值越低,時間流逝,流逝的時間越來越長的話,期權(quán)價值越低。也就是vega <0 theta <0。要是組合風(fēng)險對沖,也就是要選一個vega>0,theta>0的組合
