Serena
2020-09-20 09:26老師好,請問Q-25 C選項為什么不對?在面對同一個portfolio,現(xiàn)在這個investor對風(fēng)險更厭惡了,表示他愿意承受的risk更小,那對應(yīng)的return也會減小,說的不是C嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-21 09:57
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同學(xué)你好,
25題目:針對同一個投資組合來說,研究兩個投資者的情況,如附圖,1和2分別代表投資者1和2,研究的這個投資組合對于投資者1最優(yōu),同樣投資組合的E(Rp)和σp是相同的,兩個藍色圈圈是相同的,投資者2的A風(fēng)險厭惡水平更高,對應(yīng)的效用更低。
To乘風(fēng)破浪的你,希望以上信息可助力您更好理解知識點,【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
