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2020-09-20 10:36第55題,D能詳細(xì)講一下嗎?
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1個回答
Adam助教
2020-09-21 15:25
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同學(xué)你好,
在信用風(fēng)險中:UL=credit VaR=WCL-EL
這個在二級會詳細(xì)講到。D選項說的是經(jīng)濟(jì)資本=UL+cVAR,不對在于,經(jīng)濟(jì)資本覆蓋的是非預(yù)期損失,
