蛋同學
2020-09-20 10:38老師,請問會不會出現(xiàn)R^2高,但是F、T檢驗都不顯著的情況,應該不會吧??是不是一般只可能R^2和F同時高,但是T不顯著的這種情況(也就是出現(xiàn)了多重共線性)
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1個回答
Jenny助教
2020-09-21 11:24
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同學你好,基本是不會出現(xiàn)的,即使有也不屬于FRM的考察范圍。因為R方高的話,證明模型的解釋效力很好,其實也就是F檢驗顯著性的結(jié)論,也就是這些解釋因子整體對模型有個很好的解釋效力。第二句話的理解是對的,多重共線性的統(tǒng)計特征就是,F(xiàn)和R方都高,但T檢驗不顯著。
