蛋同學(xué)
2020-09-20 11:30老師，您給別人的回答說BPQ 和 LBQ是用來檢驗(yàn)自相關(guān)性=0的，那么我們又知道BPQ 和 LBQ是用來判斷ARMA的，請問這兩者之間有什么關(guān)系嗎?
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-21 11:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)主要要理解BPQ和LBQ的作用。因?yàn)锽PQ和LBQ是用來檢驗(yàn)autocorrelation是不是等于0的，而白噪聲是要求autocorrelation等于0的，所以也可以用于白噪聲的檢驗(yàn)，對(duì)于ARMA來說，是要求PACF和ACF（autocorrelation) 逐漸衰減到0的，所以也可以用BPQ和LBQ是用來檢驗(yàn)autocorrelation是否逐漸衰減為0。
0
0
0
0
