蛋同學(xué)
2020-09-20 11:56老師，周老師在視頻最后說再次解釋一下C選項(xiàng)，說道bootstrapping在蒙特卡洛模擬中的應(yīng)用，這和C選項(xiàng)有什么關(guān)系？ 為什么bootstrapping無法將相關(guān)性建進(jìn)去，而它在蒙特卡洛模擬中運(yùn)用的時(shí)候蒙特卡洛模擬就可以建相關(guān)性？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-21 16:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，老師這里是口誤了，正確的說法是bootstrapping是考慮相關(guān)性的，因?yàn)閎oostrapping是涉及到重抽樣，簡(jiǎn)單可以理解為新的樣本是從老的樣本里抽取出來的，比如兩個(gè)老樣本取平均，生成新樣本。所以它是考慮了correlation的。而蒙特卡洛模擬也是考慮了相關(guān)性的，它的一個(gè)特點(diǎn)就是path-dependent。比如在模擬期權(quán)價(jià)格時(shí)，是可以將每個(gè)分支對(duì)下個(gè)分支的影響考慮進(jìn)去的。這個(gè)簡(jiǎn)單了解就可以。老師口誤的部分，我們后續(xù)也會(huì)盡快處理，謝謝你的反饋。
0
0
0
0
