甜同學(xué)
2020-09-20 12:22老師您好，關(guān)于這道題有如下疑惑：1. CVA為什么只需要local company交給global bank？CVA不是從任一一方角度來看都是有的嗎？ 2. local bank的CS上升，站在global bank的角度來說CVA是上升的呀，應(yīng)該要charge more??？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-21 14:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，第一個問題，因為local company的風(fēng)險比global bank要大，所以相對危險的一方向相對安全的遞交CVA就可以了
2. local bank的CS上升，站在global bank的角度來說CVA確實是上升的，但是global bank本身的風(fēng)險也是上升的，而且global bank的風(fēng)險上升程度更大，所以應(yīng)該要減少charge的
-
追問
關(guān)于第一個問題我再追問下，是不是對于雙方我們都可以計算出一個CVA的值，但最終遞交CVA是風(fēng)險較大的一方？還有CVA遞交是什么意思？
-
追答
同學(xué)你好，比如A和B進行交易，B的風(fēng)險比較大，那么B就向A遞交CVA，CVA是一個數(shù)值，如果算出來是3的話，那么B就交給A3塊錢，這樣子
0
0
0
0
