王同學
2020-09-20 13:46我按照1個bps來算,I/Y=3.99/2或則4.01/2,最后算的是99.9395和100.0606,算的convexity和檔案對不上呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-21 10:03
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同學你好,答案是用10bps算的,你是用1bps算的,答案當然不一樣啦,只要方法是對的就行啦,而且你的結(jié)果和答案差別不大, 答案是100.6074481 和 99.396812 所以是沒有問題的哦
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追問
有標準嗎,我算的答案不一致,選的也不一致,還是我算錯了,看解析,是說不管1bps還是10bps都是一樣的?
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追答
同學你好,這個不用擔心哦,考試的時候一般題目會說明,利率變動多少個bps的,按照他的要求帶入就可以了,(#^.^#)
