楊同學(xué)
2020-09-20 14:13為什么在求概率的時(shí)候要減去dividend，但是下面兩步二叉樹折現(xiàn)的時(shí)候不需要無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率減去分紅利率來(lái)折現(xiàn)了呢
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-21 10:07
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同學(xué)你好，分紅影響的是股價(jià)，所以我們只要調(diào)整股票價(jià)格上漲的概率就可以了，而對(duì)期權(quán)定價(jià)的時(shí)候，基于風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的前提，始終用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率就可以了
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追問(wèn)
We want to value a US dollar-denominated European-style currency call option on the Euro with a one-year term to expiration老師這句話應(yīng)該怎么理解
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追答
同學(xué)你好，實(shí)在是不好意思，答疑原則上一個(gè)問(wèn)題對(duì)應(yīng)一個(gè)提問(wèn)，如果有新的問(wèn)題的話，麻煩同學(xué)重新開啟一個(gè)新的提問(wèn)哦
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