桑同學(xué)
2020-09-20 15:58老師，在四個(gè)模型中，波動(dòng)項(xiàng)是否都有正負(fù)形式？還是只有模型1和2有？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-21 18:09
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波動(dòng)項(xiàng)的取值一直都是正數(shù)，有正負(fù)之分是因?yàn)閐w的取值不確定，dw=e*sqrt dt，這里面的e表示的是殘差項(xiàng)，這個(gè)殘差項(xiàng)是服從正態(tài)分布的，但是我們?yōu)榱吮ＷC利率的變化是二叉樹而不是什么三叉樹或者四叉樹，所以認(rèn)為規(guī)定e只能有兩種取值一個(gè)是+1一個(gè)是-1.
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