周同學(xué)
2020-09-20 16:46老師你好 想問(wèn)下90題的cd選項(xiàng)里面的利率看漲看跌期權(quán)，在利率下跌的情況下，borrower行權(quán)買回債券，這個(gè)期權(quán)不是也可以理解為和利率相關(guān)嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-21 16:19
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同學(xué)你好，
interest rate cap/floor是比較復(fù)雜的利率衍生品，F(xiàn)RM里并沒(méi)有講到。雖然是利率衍生品，但不代表適合這個(gè)題。MBS圖像類似callable bond：是債券與看漲期權(quán)的組合。
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