邵同學(xué)
2020-09-20 17:07老師，請解答，謝謝！
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-23 14:17
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同學(xué)你好呀，
首先，remargin period指從催收抵押物到收到抵押物之間的時間。這個概念在書中幾乎不怎么提及了，而是另外一個術(shù)語會提的多一些，叫做MPR,
MPR是指交易對手方停止提供抵押品到所有基礎(chǔ)交易成功完成或以其他方式對沖之間的有效時間。MPR(Margin Period of Risk)是兩個時期的組合:
第一個是Pre-default，違約之前，包括如下幾個成分：
1.估值/valuation,計算已持有抵押品的當(dāng)前MTM和市場價值、計算是否可以進(jìn)行有效的贖回和進(jìn)行贖回所花費(fèi)的時間。
2.接受抵押品。Receiving collateral.
3.結(jié)算Settlement.
4.寬限期Grace period，如果在有效的抵押品催繳之后沒有收到相關(guān)抵押品，在交易對手被視為違約之前，可能會有一個相關(guān)的寬限期
第二個是Post-default，違約之后，包括如下幾個成分
1.Close-out of transactions，交易平倉
2.Rehedging，置替換或再對沖違約交易
3.Liquidation of collateral。清算抵押品
所以這道題的答案應(yīng)該選擇B選項(xiàng)，只有posting collateral這一項(xiàng)是沒有的
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