邵同學
2020-09-20 17:07老師，請解答，謝謝！
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-23 14:17
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同學你好呀，
首先，remargin period指從催收抵押物到收到抵押物之間的時間。這個概念在書中幾乎不怎么提及了，而是另外一個術語會提的多一些，叫做MPR,
MPR是指交易對手方停止提供抵押品到所有基礎交易成功完成或以其他方式對沖之間的有效時間。MPR(Margin Period of Risk)是兩個時期的組合:
第一個是Pre-default，違約之前，包括如下幾個成分：
1.估值/valuation,計算已持有抵押品的當前MTM和市場價值、計算是否可以進行有效的贖回和進行贖回所花費的時間。
2.接受抵押品。Receiving collateral.
3.結算Settlement.
4.寬限期Grace period，如果在有效的抵押品催繳之后沒有收到相關抵押品，在交易對手被視為違約之前，可能會有一個相關的寬限期
第二個是Post-default，違約之后，包括如下幾個成分
1.Close-out of transactions，交易平倉
2.Rehedging，置替換或再對沖違約交易
3.Liquidation of collateral。清算抵押品
所以這道題的答案應該選擇B選項，只有posting collateral這一項是沒有的
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