邵同學(xué)
2020-09-20 17:20請(qǐng)老師解答，謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-21 15:27
該回答已被題主采納
A,CDS將標(biāo)的資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)從買方轉(zhuǎn)移給了賣方，錯(cuò)誤，CDS只轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，不涉及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B選項(xiàng)，CDS將標(biāo)的資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)從買方轉(zhuǎn)移給了賣方，不是從從買方轉(zhuǎn)移給了發(fā)行標(biāo)的資產(chǎn)的人，所以B不對(duì)
C選項(xiàng)，實(shí)物交割就是一方遞交違約的債券，一方遞交債券的面值，這個(gè)不需要知道事后的債券的市場(chǎng)價(jià)格是多少，所以C不對(duì)
D是正確的,因?yàn)檫@現(xiàn)金交割，不需要給實(shí)物資產(chǎn)，因此買保險(xiǎn)的人不需要去市場(chǎng)上買債券給到空頭方，避免了delivery squeeze（交割擠壓）
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