天同學(xué)
2020-09-20 20:0542題題目給出的表格,資產(chǎn)相關(guān)性和聯(lián)合違約概率表,這兩個(gè)變量是什么關(guān)系?服從什么分布?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-21 15:49
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同學(xué)你好,這兩個(gè)變量的關(guān)系都呈現(xiàn)在下面的表格里了,比如第一行,當(dāng)asset correlation是0.05的時(shí)候,聯(lián)合違約概率就是0.053%;第二行,當(dāng)asset correlation是0.1的時(shí)候,聯(lián)合違約概率就是0.069%,以此類推,二者之間并不服從什么分布,這個(gè)表格只是表明二者之間的關(guān)系……
這個(gè)其實(shí)是有講過(guò)的,就是求聯(lián)合違約概率的公式,求出了聯(lián)合違約概率,就可以根據(jù)表格的第一列對(duì)應(yīng)到asset correlation了
