阮同學(xué)
2020-09-20 20:17操作風(fēng)險(xiǎn)26題的答案解析 熒光標(biāo)記的句子，模型內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn)是指什么，和后面舉的例子有啥關(guān)系
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-21 15:07
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同學(xué)你好，模型內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn)一般指模型中的一個(gè)或多個(gè)解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)，導(dǎo)致變量對(duì)Y的真實(shí)影響無(wú)法準(zhǔn)確估計(jì)。
總的說(shuō)來(lái)，內(nèi)生性主要由以下原因造成：
1. 遺漏變量：如果遺漏的變量與其他解釋變量不相關(guān)，一般不會(huì)造成問(wèn)題。否則，就會(huì)造成解釋變量與殘差項(xiàng)相關(guān)，從而引起內(nèi)生性問(wèn)題。
2. 解釋變量與被解釋變量相互影響
3. 度量誤差 （measurement error）：由于關(guān)鍵變量的度量上存在誤差，使其與真實(shí)值之間存在偏差，這種偏差可能會(huì)成為回歸誤差（regression error）的一部分，從而導(dǎo)致內(nèi)生性問(wèn)題。
而高亮部分其實(shí)就是度量誤差的舉例， 即交易員壓低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)值，使它和真實(shí)值之間誤差變大。
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