momo
2020-09-20 21:44為什么百度到的var定義都是最大可能損失但是書上都是at least？我哪里理解的不對(duì)么？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-21 10:33
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同學(xué)你好，
對(duì)于VaR的定義，原版書和百度都沒有錯(cuò)。
舉例說明如附圖5%的VaR含義：
1.在特定的時(shí)間內(nèi)，有95%的概率最大的損失為20萬；
2.在特定的時(shí)間內(nèi)，有5%的概率最小損失為20萬。
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識(shí)點(diǎn)，【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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