吳同學(xué)
2020-09-20 22:50在3:11這里的var p公式是組合的方差的意思嗎？求出來的數(shù)代表什么意思呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-21 16:59
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你好同學(xué)，
你的理解是正確的，σp是投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，圖中在求投資組合的方差，求出的是A和B兩個(gè)資產(chǎn)做組合得出新的投資工具的標(biāo)準(zhǔn)差，可以用來衡量風(fēng)險(xiǎn)程度。
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識(shí)點(diǎn)，【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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追問
那求出來這個(gè)數(shù)是用什么benchmark來衡量是好還是壞呢？
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追答
計(jì)算出來的結(jié)果通常有兩種對(duì)比，第一種是和投資者自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力對(duì)比，第二種是和一個(gè)基準(zhǔn)水平對(duì)比。
1.如果投資組合的風(fēng)險(xiǎn)高于或者低于投資者的承受能力，需要對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整。
2.如果投資組合的風(fēng)險(xiǎn)高于或者低于基準(zhǔn)水平，需要對(duì)投資組合內(nèi)的金融資產(chǎn)做調(diào)整。
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