陳同學(xué)
2020-09-21 11:28effect of non parallel shift in the yield curve為什么是structure risk?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-09-21 19:54
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同學(xué)你好
Yield curve risk:收益率曲線非平行移動所帶來的風(fēng)險(xiǎn),收益率曲線平行移動 (parallel shift)是免疫策略的充分非必要條件。這種因?yàn)槭找媛是€非平行移動導(dǎo)致免疫策略失效的風(fēng)險(xiǎn)也稱為Structural risk (The risk arise because yield curve twists and non-parallel shifts)
所以兩者是等價(jià)的。
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