李同學
2018-03-14 19:06老師，習題338題，題中說interest rate是連續(xù)復利，為什么不把儲存成本的利率也轉換成連續(xù)復利呢。比如習題329題，求連續(xù)復利的遠期利率時，就把歐洲美元期貨的利率轉換成了連續(xù)復利后再計算。什么時候需要轉換一致什么時候不用轉換呢？謝謝了！
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1個回答
Galina助教
2018-03-16 16:47
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兩個是不同的
338題的倉儲成本連續(xù)復利是體現(xiàn)在S*e^(r+u)上了，也就是體現(xiàn)在求F時。如果不是連續(xù)復利，則是(S+U0)e^r。
329說的是利率是連續(xù)復利，所以要把一般復利轉換為連續(xù)復利。
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