300peisist
2018-03-14 20:53想問老師這里的now是指遠(yuǎn)期價(jià)格折現(xiàn)后的嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-03-16 16:58
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不是，是站在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻看的遠(yuǎn)期價(jià)格。我整體解釋一下這道題目哈
我在3個(gè)月前簽了一個(gè)一年期的期貨合約，報(bào)價(jià)是1000.到了現(xiàn)在，又有一個(gè)9個(gè)月的合約報(bào)價(jià)是1050.這兩個(gè)合約的到期日都是一樣的，都是9個(gè)月后?，F(xiàn)在我要看一下，這兩個(gè)合約的差額是多少，就是看我名義上錢這個(gè)合約賺了多少錢。這題公式可以這么寫1050e^(-4%*0.75)-1000e^(-4%*0.75)算出答案后還要再乘以100.
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