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2020-09-21 15:24第24題為什么是macaulay duration？ macaulay是有哪個性質(zhì)可以offset risk？基礎(chǔ)課老師唯一關(guān)聯(lián)到reinv risk和price risk的就是duration gap，為什么答案不是duration gap呢？
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1個回答
Danyi助教
2020-09-21 15:54
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同學(xué)你好，
這道題涉及的知識點(diǎn)的確是duration gap，但是題目問的是再投資風(fēng)險抵消市場價格風(fēng)險的債券持有期最接近于：
C是正確的。也就是問的是holding period for a bond,麥考利久期是一個持有期的概念，而duration gap不是。
而duration gap的意思是麥考利久期和投資期限之間的差異。
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追問
那modified duration和麥考利都是持有期的概念嗎？
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追答
久期實(shí)際上都是持有期的概念，這道題涉及到的是duration gap這個知識點(diǎn)，在這個知識點(diǎn)里面我們用到的麥考利久期，所以這道題選擇麥考利久期
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