xintong621
2018-03-15 01:35請(qǐng)問(wèn)為什么Spot rate是無(wú)套利定價(jià)呢?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-03-15 15:04
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同學(xué),你好。即期利率是從零時(shí)點(diǎn)看未來(lái)一段時(shí)間的利率,因此是目前最準(zhǔn)確的利率,那么計(jì)算出來(lái)的intrinsic value,應(yīng)該和market price一致,所以叫無(wú)套利定價(jià)。
