嚴(yán)同學(xué)
2020-09-21 16:58這道題的思路是: 由于投資今后收到的收益是浮動(dòng)的，為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，所以現(xiàn)在要支持浮動(dòng)。但這和題目中的FRA有什么關(guān)系？所有情形都適用啊
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-21 19:04
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同學(xué)你好，
由于投資今后收到的收益是浮動(dòng)的（因?yàn)椴淮_定市場(chǎng)利率是多少），為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，收到固定的利率和對(duì)應(yīng)金額，所以選擇將收到的浮動(dòng)利率支出，對(duì)應(yīng)換來(lái)的是固定現(xiàn)金流。
但這和題目中的FRA有什么關(guān)系？
FRA是一期現(xiàn)金流的交換，如果題目中有swap，那么就是一系列的現(xiàn)金流。
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