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2020-09-21 20:07對于相關(guān)系數(shù)，在沒有定義F時，相關(guān)系數(shù)為ai*aj，可以理解。 可是老師說在F確定為特殊數(shù)值時，相關(guān)系數(shù)怎么還等于ai*aj，F(xiàn)都為常數(shù)了，Z又服從N（0，1），此時相關(guān)系數(shù)為0吧
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1個回答
Cindy助教
2020-09-24 10:23
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同學(xué)你好，相關(guān)系數(shù)指的是貸款之間的違約相關(guān)系數(shù)，ai*aj表示的是第i筆貸款和第j筆貸款之間的違約相關(guān)性，這兩個乘以來和F是沒有關(guān)系的呀
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追問
不是呀，你在推導(dǎo)方差的時候說，因為F是常數(shù)，因此var{（aiFi+(1-ai^2)^1/2+Zi）（aiFi+(1-ai^2)^1/2+Zi）}中ai*ai*Fi*Fi為零，最終方差為1-ai^2，按照你的說法，我在圖片中進行了推導(dǎo)，請看下圖片，此時相關(guān)系數(shù)為aiajFiFj,按照方差的邏輯，F(xiàn)是常數(shù)，不也就是為0么？
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追答
同學(xué)你好，非常感謝你的耐心等待，這個問題我去找授課老師交流過了，最終還是保留前面的觀點，在最一開始，我們通過單因素模型求出單筆貸款之間的違約相關(guān)系數(shù)，發(fā)現(xiàn)貸款與貸款之間的違約相關(guān)系數(shù)是ai*aj，在這個推導(dǎo)式子里面，F(xiàn)是一個隨機變量，它可以是任意取值，就包括后面我們假設(shè)的這個特定值，這個結(jié)果是恒定的，不會因為F的改變而改變的
后面，F(xiàn)變成了一個特定值，這個F只是前面F的取值當(dāng)中的一種情況而已，所以前面的式子是恒成立的，至于你寫的這個式子，本身是沒有問題的，但是這個思路是不對的，此時F是特定值的時候，是用來幫助我們估計WCDR的，而不是再次去推導(dǎo)相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)在前面用單因素模型已經(jīng)算過了，因此如我前面的回復(fù)所說，貸款違約的相關(guān)系數(shù)，只取決于ai和aj呀(#^.^#) -
追問
一周過去了，你們討論了么？
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追問
好的，我不糾結(jié)了，先這么記著吧。
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追答
確實這部分內(nèi)容比較難，好在考試要求很低，所以咱們以了解為主就可以了，加油加油ヾ(?°?°?)??
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