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2020-09-21 20:29老師,沒看懂這句話為什么這樣子哇
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-22 17:42
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同學(xué)你好,這句話其實就是求beta,題干中給了已知條件,sigma p=2 sigma m(twice volatity of index),同時也說了相關(guān)系數(shù)等于1, 所以beta=rho*(sigma m/sigma p)=1*2=2.
