徐同學(xué)
2020-09-21 20:49老師，這個(gè)b為什么錯(cuò)呀？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-22 11:30
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同學(xué)你好，這個(gè)題目是有瑕疵的，首先I和IV 選項(xiàng)應(yīng)該改為two independent random variables和two independent lograndom variables。關(guān)于I項(xiàng)，是需要說(shuō)兩個(gè)隨便變量是獨(dú)立的。否則，不一定是正態(tài)分布，比如，X ~ N(EX, var(X) ), 是一個(gè)正態(tài)隨機(jī)變量。令 Y= m * X. 其中，m 有1/2 概率為1，1/2 概率為-1，m 獨(dú)立于X. 可以證明， Y 的分布也是正態(tài)的。但是X+Y = (1+m) *X 不是正態(tài)分布，因?yàn)槠鋾?huì)在 0 點(diǎn)有一個(gè)概率為1/2 的聚集。第四項(xiàng)想要說(shuō)明的是，if x~log N，則lnx ~N。那么x~log N，y~log N，則lnx ~N， lny ~N。則lnx+lny ~N. 其中，lnx+lny =ln xy，所以ln xy~N，則xy~log N。在這個(gè)推導(dǎo)過(guò)程是應(yīng)該說(shuō)明lnx+lny 是獨(dú)立的。如果改過(guò)來(lái)的話，I和IV是對(duì)的，II和II就是錯(cuò)的。
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