徐同學(xué)
2020-09-21 20:54老師，這題怎么做呀？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-22 11:32
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同學(xué)你好，題干中給出的是default intensity（違約強(qiáng)度），而不是default probability（違約概率）。這兩個(gè)是不一樣的，需要通過(guò)第一、二行的公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換（這部分公式是在第四門或者在二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)中學(xué)到的）。然后根據(jù)條件概率的思路進(jìn)行3、4步的計(jì)算。
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