蔣同學
2020-09-21 21:08老師請問，求組合的波動，什么情況要用權(quán)重，什么情況不用權(quán)重
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-22 11:50
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同學你好，其實算組合波動率都是用權(quán)重的，除以n或者n-1（近似n）其實就是默認n組數(shù)據(jù)，每一組數(shù)據(jù)的權(quán)重相等；而其他給了權(quán)重的，只是因為每組數(shù)據(jù)的概率可能不等。實際含義是一樣的。所以，如果題干給了權(quán)重，就用對應的權(quán)重求，如果沒給，就是默認每組數(shù)據(jù)權(quán)重一樣，那么我們就是除以n或者n-1（總體除以n，樣本除以n-1）。
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