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2020-09-21 21:27對沖γ,用期權(quán),是因為期權(quán)是含有γ的產(chǎn)品。期權(quán)哪里含有γ,怎么含有γ
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-24 10:28
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同學(xué)你好,gamma表示的是二階導(dǎo)數(shù),期權(quán)是一個非線性的產(chǎn)品,它是可以求二階導(dǎo)數(shù)的呀
