1個回答
Jenny助教
2020-09-22 14:20
該回答已被題主采納
同學你好，這道題目問的是組合收益超過26%的概率。根據(jù)題干，由于這些是獨立的正態(tài)分布隨機變量，因此組合的預期平均收益為：μ= 0.2×3％＋0.8×7％= 6.2％。總波動率等于sqrt(0.2^2*0.07^+0.8*0.15^2)=12.1%. 然后我們計算26%距離均值的標準差個數(shù)，即z統(tǒng)計量為：（26％-6.2％）/（12.1％）= 1.64；因此，P（z> 1.64）= 1-0.095 = 5％
0
0
0
0
