周同學
2020-09-22 13:29老師這題題目要找波動率大的 蝶式套利就是找波動率小的 所以賣出蝶式套利就是找波動率大的 那那個calendar spread不是類似于蝶式套利的嗎 然后再一個bearish應該就也是賭波動率大的
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1個回答
Adam助教
2020-09-22 14:39
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同學你好,
bear表示的是看跌。因此這個策略對股價的方向進行了側重:看跌。
但是題目中說了方向是unknown的。所以這個策略不對。
最后一句錯了。其他的分析是可以的
