胡同學(xué)
2020-09-22 16:47看漲期權(quán),At the money ,delta=0.5,在BSM模型中,delta=N(d1),但S=K時(shí),d1不等于0,N(d1)也不等于0.5,是否存在矛盾呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-22 17:28
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同學(xué)你好,不矛盾。
在ATM時(shí)delta為0.5,這只是近似值
