momo
2020-09-22 16:47這跟in the money還是at the money還是out of the money有關(guān)系么？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-22 18:07
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同學(xué)你好，
當(dāng)期權(quán)處于out of the money和at the money的情況下，option value為0
題目規(guī)定在in the money的情況下分析，option value不為0
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識(shí)點(diǎn)，【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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追問
為什么這個(gè)factor是負(fù)相關(guān)的？無風(fēng)險(xiǎn)利率上漲為什么European put價(jià)格會(huì)降低？
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追答
可以用買賣權(quán)平價(jià)公式理解，
C+K=P+S，C=P+S-K=P+S-X/(1+Rf)^(T)=，當(dāng)Rf增大，X/(1+Rf)^(T)減小，C增大
C+K=P+S，P=C+K-S=C+X/(1+Rf)^(T)-S=，當(dāng)Rf增大，X/(1+Rf)^(T)減小，P減小
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