momo
2020-09-22 17:19為什么不是剩余期限越長，option的價(jià)值越??？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-23 10:43
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同學(xué)你好，
Time to maturity越大，距離到期的時(shí)間越長，期權(quán)可以處于in the money并且?guī)硎找娴目赡苄栽酱?，所以是正向關(guān)系
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識(shí)點(diǎn)，【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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追問
老師你好，option的value不是分成內(nèi)在價(jià)值跟時(shí)間價(jià)值么，剩余期限越長的話不是時(shí)間價(jià)值越大么，這樣不是內(nèi)在價(jià)值越小么？
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追答
題目沒有說明Option value不變的情況下(目前考題通常不這樣規(guī)定OV不變)，我們不能確定Time value上升會(huì)引起Intrinsic value下降，因?yàn)門ime value是一個(gè)看不見摸不著的東西，沒有一個(gè)具體的測量規(guī)定，IV是計(jì)算出來的數(shù)值，OP是市場報(bào)價(jià)。換句話說，我們是根據(jù)OV和IV推出TV是多少的。
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