徐同學(xué)
2020-09-22 18:54老師，這題怎么做呀？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-23 16:40
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同學(xué)你好, 因?yàn)轭}目中要求的是B收益大于A收益的概率，這里需要用用到分布的概率計(jì)算，但是兩個(gè)獨(dú)立的概率是難以比較的，所以我們構(gòu)建組合，B的收益減去A的收益，當(dāng)它大于0時(shí)，就是B收益超出A收益。因?yàn)檫@兩個(gè)收益都是正態(tài)分布，所以它們的差（即線性關(guān)系）也服從正態(tài)分布。后面求的均值和方差都是這個(gè)新的組合的分布的均值和方差。計(jì)算這些值是因?yàn)槲覀冃枰玫剿鼈儊?lái)算出，年末的收益差距離均值有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，這一步求出來(lái)的是0.4339個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差（即z值）。再根據(jù)這個(gè)收益差對(duì)應(yīng)的z值求對(duì)應(yīng)的概率，最后1-0.4339個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差所對(duì)應(yīng)的累計(jì)概率也就是年末收益差超過(guò)均值的概率。
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