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2020-09-22 20:06老師,第47題怎么看哇
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-23 18:19
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同學(xué)你好,如下圖,
相關(guān)性越低,整個組合的標(biāo)準(zhǔn)差越小,因此風(fēng)險越小。
組合的風(fēng)險的最大值,其實就是A和B的風(fēng)險相加,也就是組合的風(fēng)險不會超過這個值
C說的是:組合的風(fēng)險永遠(yuǎn)不會小于組合當(dāng)中風(fēng)險最小的資產(chǎn)。
這個看圖2 ,當(dāng)給定相關(guān)系數(shù)的時候,是存在組合的風(fēng)險9.28%,小于組合中風(fēng)險最小的10%
