王同學(xué)
2020-09-22 22:41請(qǐng)問老師,這道題答案是c,但是當(dāng)delta為0,gamma為負(fù)時(shí),畫紅框這個(gè)不應(yīng)該是正的嗎?所以掙錢才對(duì)啊?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-24 11:05
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同學(xué)你好,這個(gè)公式你寫錯(cuò)啦,后面是+0.5*gamma*(delta s)^2,不是減號(hào)哦
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追問
如果是VaR值就是減號(hào)嗎?
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追答
同學(xué)你好,你說得對(duì),如果是VAR值就是減號(hào)
