周同學(xué)
2020-09-23 07:57為什么在B D之間選擇D
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-23 16:54
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同學(xué)你好。
注意這是浮動(dòng)利率資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為固定利率資產(chǎn)。
簡單來說，資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的：收到利息
也就是最開始是收浮動(dòng)利息。經(jīng)過互換后要收固定利息。
B：原來是收浮動(dòng)利息，現(xiàn)在進(jìn)入互換（B）支付固定利息并收浮動(dòng)利息。最后的現(xiàn)金流是：收兩個(gè)浮動(dòng)支付一個(gè)固定。
D：原來是收浮動(dòng)利息，現(xiàn)在進(jìn)入互換（D）支付浮動(dòng)利息并收固定利息。最后的現(xiàn)金流是：收浮動(dòng)+支浮動(dòng)+收固定=收固定。
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