蛋同學(xué)
2020-09-23 08:48老師，請問自相關(guān)性是我們在時間序列那里講的嗎？自相關(guān)性是殘差之間的還是自變量之間的關(guān)系呀？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-23 17:50
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同學(xué)你好，自相關(guān)系數(shù)這個概念描述的其實是變量和它的滯后期之間的相關(guān)性，所以如果這個時間序列是殘差項的時間序列那么就是殘差項之間的相關(guān)性，如果是因變量的時間序列，那么研究的就是因變量之間的自相關(guān)性。這里一般不說自變量哈，因為我們一般用滯后期，比如yt-1來解釋yt，研究的是yt-1的相關(guān)系數(shù)，所以實際上是yt這個時間序列的自相關(guān)性。
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