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2020-09-23 08:54老師，這個(gè)CAPM公式forecast是依據(jù)哪個(gè)公式哇
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-23 18:47
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同學(xué)你好，
題干中說的是：expected excess return is 8.0% for the chemical industry and 6.0% for all other industries. 也就是其余都是6%，1個(gè)8%，對應(yīng)表格上的標(biāo)題名稱就是 forecast 。
也就是說，題目所問的 forecast ，實(shí)際上就是ERP-RF
ERP-RF=beta*(ERM-RF)
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