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2018-03-15 14:02老師請您解釋下, 為什么: In the presence of multicollinearity, R2 and F-statistics are overstated 為什么多重共線性分別導(dǎo)致F和R平方高估? 謝謝~
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Vincent助教
2018-03-20 13:12
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多重共線性就是自變量之間有線性關(guān)系,能相互替代。比如我們用收入和財富來結(jié)束消費,收入和財富間有線性關(guān)系,那么如果不去掉一個, 收入每變化一個單位,會引起財富的變化,這樣使參數(shù)估計量不準(zhǔn)確,殘差的方差變大。影響SEE和R2
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老師謝謝您的舉例, 定性理解我是會的; 我想問的是有沒有定量角度的證明? 如果太麻煩的那種數(shù)學(xué)推導(dǎo)就算了.............
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CFA教材中沒有提供類似定量的案例
金融慕播課賀老師助教
2018-03-15 15:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,F(xiàn)統(tǒng)計量和R方高不是一件壞事,好的回歸同樣會這樣。其實就是模型擬合的很好的情況,有的是有多重共線性存在的。
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我問的問題就是: 為什么多重共線性分別導(dǎo)致F和R平方高估? 您就按照我問的來回答這個好了
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求回答
