Ciells
2020-09-23 11:15這個(gè)題為什么不考慮每個(gè)的占比都是三分之一呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-23 17:31
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同學(xué)你好,其實(shí)也算是各占1/3,因?yàn)槊總€(gè)bond的面值都是1/3. 但是這個(gè)題目它是在彼此獨(dú)立的各個(gè)bond的基礎(chǔ)上算均值和方差再加總起來,也就是基數(shù)只是300里的100。既然已經(jīng)是1/3的基數(shù)了,就不再乘以權(quán)重了。
