甜同學
2020-09-23 11:34老師您好，第67題需不需要交CCB是根據(jù)原capital requirement ratio是否達標來判斷的嗎？按照視頻中老師講解的意思，是說CET1＞4.5%就不需要CCB？但是我們上課時候講的CCB是bank在經(jīng)濟狀況好的時候交的一筆錢，這個是通過financial situation來判斷的，并不是capital ratio？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-24 16:12
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同學你好，這道題是這樣的，CCB是決定Dividend限制的一個硬性要求。在沒有additional tier 1和tier 2的情況下，比如A選項， CET1=8%, 因為total capital最低要求也是8%，也就是所有的8%都是equity tier1 capital，沒有任何CCB的加成。 如果要0 constraint on capital distribution，必須要滿足：Core tier 1 在7%以上（4.5+2.5=7%)，2. Tier 1 6%+2.5%=8.5% （含additional tier 1），Total 8%+2.5%=10.5% 。也就是即使沒有addtional tier 1和tier 2的情況下，CCB必須有2.5%，以及tier 1在7%，total在10.5%才能夠是0%constraint。而這個題目，因為根本就沒有CCB，所以是100% constraint。
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