阮同學
2020-09-23 13:51老師好 為什么浮息債的折現(xiàn)時間是0.25而不是0.5呢,題目不是說六個月的libor嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-09-23 17:11
該回答已被題主采納
同學你好,
The swap has remaining maturity of 15 months. 互換還有15個月,是每半年一次。所以下個付息日是3時刻。所以將3時刻的現(xiàn)金流折現(xiàn)到當前時刻。所以是0.25.
因為利率是flat的,所以 0.25的利率也是2%,大家都是2%(LIBOR curve is flat at 2.0% per annum with continuous )
