呂同學(xué)
2020-09-23 20:09CIr模型是均值復(fù)歸嗎……59-b和66-d為啥不對
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-09-24 11:05
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CIR是均值復(fù)歸。
59題不是一個計算題么
66題,他說的是指數(shù)遞減,因為均值復(fù)歸,短期利率的波動率是遞減的,但它不一定是指數(shù)遞減的呀
