錢同學(xué)
2020-09-23 20:11vega最大不是要波動率最小碼，D的波動率應(yīng)該最小呀，C波動率不確定是不是一直最大呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-24 11:21
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同學(xué)你好，這題不是讓我們選一個波動率最大的選項(xiàng)，而是選一個對波動率最敏感的選項(xiàng)，
只有C選項(xiàng)，是一個賭波動的策略，當(dāng)波動率大漲或者大跌的時候，投資者都可以賺錢，而當(dāng)波動率變化比較平穩(wěn)的時候，投資者就會虧錢，所以這個策略是與波動率息息相關(guān)的，它對波動率最敏感，所以這道題的答案選C
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