王同學(xué)
2020-09-23 22:35sharp ratio為啥不行?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management
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1個回答
Adam助教
2020-09-24 18:15
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同學(xué)你好,夏普比率衡量的是總風(fēng)險。
當(dāng)市場上的投資者都有著相同的風(fēng)險系數(shù)β的時候,可以使用詹森阿爾法來進(jìn)行比較,此時投資者面對的系統(tǒng)性風(fēng)險都是相同的,基金經(jīng)理的回報越好,詹森阿爾法也越大。
