kathy sham
2020-09-23 23:48Yellow highlights part - why increase in correlation will increase the variance ?
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-24 11:20
該回答已被題主采納
因?yàn)橘Y產(chǎn)的相關(guān)性如果上升，說(shuō)明市場(chǎng)中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是上升的，風(fēng)險(xiǎn)更大，最后資產(chǎn)的波動(dòng)性也會(huì)變大。
這個(gè)講義是有的，相關(guān)系數(shù)和波動(dòng)率之間是正向關(guān)系。
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