Bruce
2020-09-24 10:28請(qǐng)問(wèn)老師，我理解dd是1%yield變化的dollar值，dv01是1bp的，那么它們之間應(yīng)該是差0.01，為什么我們乘以0.0001呢?謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-24 11:27
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同學(xué)你好，dd衡量的是收益率變動(dòng)1單位，債券價(jià)格的變化量，1單位就1,1就是100%，100%就是10000個(gè)基點(diǎn)，所以要乘上0.0001才能得到DV01哦
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師，一單位是100%，指的是債券價(jià)格變化100%，也就是原來(lái)價(jià)格是500，變化為1000。這個(gè)有點(diǎn)費(fèi)解啊，麻煩老師再解釋一下。我的直觀理解一單位是1%，比較符合邏輯。
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追答
同學(xué)你好，一單位是100%，指的是收益率的變動(dòng)是100%，不是債券價(jià)格變動(dòng)100%，債券價(jià)格的變動(dòng)程度，還要結(jié)合自身的久期的呀
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