潘同學(xué)
2020-09-24 10:4528題不是很懂，請細講一下。n這里是要計算payoff 嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-09-24 16:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，假設(shè)ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，以下哪個策略獲利做大。就是簡單計算profit就可以了
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
D最大
0
0
0
0
